Metoda celor mai mici pătrate generalizate neliniare (NGLS)
Metoda celor mai mici pătrate generalizate neliniare extinde cadrul clasic GLS la modele de regresie în care funcția medie este neliniară în parametri. Ea ia în considerare erorile non-sferice — heteroscedasticitate sau autocorelație — prin pre-ponderarea obiectivului neliniar cu o matrice de covarianță estimată a erorilor, generând estimări consistente și asimptotic eficiente.
Citește metoda completă
Autentifică-te cu un cont gratuit pentru a citi această secțiune.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Surse
- Gallant, A. R. (1987). Nonlinear Statistical Models. Wiley. ISBN: 978-0471802600
- Davidson, R., & MacKinnon, J. G. (2004). Econometric Theory and Methods. Oxford University Press. link ↗
Cum se citează această pagină
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Generalized Least Squares. ScholarGate. https://scholargate.app/ro/econometrics/nonlinear-gls
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Estimarea prin Metoda Generalizată a Momentelor (GMM)Econometrie↔ compare
- Regresiile aparent necorelate (SUR)Econometrie↔ compare
Citat de
Ai observat o problemă pe această pagină? Raportează sau sugerează o corectură →