Modelul ARIMA cu Parametri Variabili în Timp (TVP-ARIMA)
Modelul ARIMA cu parametri variabili în timp extinde cadrul clasic ARIMA permițând coeficienților săi autoregresivi și de medie mobilă să evolueze în timp, în loc să rămână ficși. Construit sub formă de spațiu de stare și estimat prin filtrul Kalman, este conceput pentru seriile de timp economice și financiare a căror structură dinamică se modifică ca răspuns la rupturi structurale, schimbări de politică sau tranziții de regim.
Citește metoda completă
Autentifică-te cu un cont gratuit pentru a citi această secțiune.
Harta metodelor
Vecinătatea metodelor înrudite — selectați un nod pentru a explora.
Surse
- Harvey, A. C. (1989). Forecasting, Structural Time Series Models and the Kalman Filter. Cambridge University Press. ISBN: 9780521405737
- Cooley, T. F., & Prescott, E. C. (1976). Estimation in the Presence of Stochastic Parameter Variation. Econometrica, 44(1), 167–184. DOI: 10.2307/1911389 ↗
Cum se citează această pagină
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Autoregressive Integrated Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ro/econometrics/time-varying-parameter-arima-model
Ce metodă?
Așezați această metodă lângă cele mai apropiate rude și citiți-le alăturat — biblioteca pune cărțile pe masă; alegerea vă aparține.
- Model ARIMA (Autoregresiv Integrat Medie Mobilă)Econometrie↔ compară
- Filtru KalmanBayesian↔ compară
- Modelul spațiului de stare (Filtrul Kalman)Econometrie↔ compară
Citat de
Ai observat o problemă pe această pagină? Raportează sau sugerează o corectură →