Model EGARCH Robust
EGARCH Robust extinde modelul Exponențial GARCH al lui Nelson (1991) prin înlocuirea estimării standard prin verosimilitate cvasi-maximă cu proceduri rezistente la valori extreme — de obicei, estimare cu influență limitată sau estimare M — astfel încât o mică fracțiune de observații extreme sau erori de date să nu distorsioneze dinamica estimată a volatilității sau efectul de levier.
Citește metoda completă
Autentifică-te cu un cont gratuit pentru a citi această secțiune.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Surse
- Muler, N., & Yohai, V. J. (2008). Robust estimates for GARCH models. Journal of Statistical Planning and Inference, 138(10), 2918–2940. DOI: 10.1016/j.jspi.2007.11.003 ↗
- Nelson, D. B. (1991). Conditional heteroskedasticity in asset returns: A new approach. Econometrica, 59(2), 347–370. DOI: 10.2307/2938260 ↗
Cum se citează această pagină
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Exponential Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ro/econometrics/robust-egarch
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Modelul DCC-GARCH (Corelație Condițională Dinamică)Econometrie↔ compare
- Model EGARCH (Exponential GARCH)Econometrie↔ compare
- Model GARCH (Prognoza volatilității)Econometrie↔ compare
- Model GARCH RobustEconometrie↔ compare
- TGARCH RobustEconometrie↔ compare
- Modelul TGARCH (Threshold GARCH)Econometrie↔ compare
Citat de
Ai observat o problemă pe această pagină? Raportează sau sugerează o corectură →