Autoregresia vectorială pe panel (Panel VAR)
Panel VAR extinde modelul autoregresiei vectoriale la date de tip panel, modelând interacțiunile dinamice dintre mai multe variabile, controlând în același timp eterogenitatea trans-unități prin efecte fixe. A fost introdusă de Holtz-Eakin, Newey și Rosen în 1988 și produce funcții de răspuns la impulsuri și descompuneri ale varianței la nivel de panel.
Citește metoda completă
Autentifică-te cu un cont gratuit pentru a citi această secțiune.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Surse
- Holtz-Eakin, D., Newey, W. & Rosen, H. S. (1988). Estimating Vector Autoregressions with Panel Data. Econometrica, 56(6), 1371-1395. DOI: 10.2307/1913103 ↗
- Abrigo, M. R. M. & Love, I. (2016). Estimation of Panel Vector Autoregression in Stata. Stata Journal, 16(3), 778-804. DOI: 10.1177/1536867X1601600314 ↗
Cum se citează această pagină
ScholarGate. (2026, June 1). Panel Vector Autoregression. ScholarGate. https://scholargate.app/ro/econometrics/panel-var
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Regresia prin metoda celor mai mici pătrate ordinare (OLS)Econometrie↔ compare
- Modelul cu Efecte Fixe pentru Date PanouEconometrie↔ compare
- Modelul Vectorial de Autoregresie (VAR)Econometrie↔ compare
Citat de
Ai observat o problemă pe această pagină? Raportează sau sugerează o corectură →