GMM neliniar Arellano-Bond pentru date panel dinamice
GMM neliniar Arellano-Bond extinde cadrul clasic Arellano-Bond difference-GMM la modele panel în care funcția medie condiționată este neliniară în parametri sau variabile. Utilizează niveluri decalate ale variabilei dependente ca instrumente după diferențierea primară pentru a elimina efectele fixe individuale, oferind estimări consistente în panouri dinamice scurte cu specificații neliniare, cum ar fi modelele de contorizare, durată sau multiplicative.
Citește metoda completă
Autentifică-te cu un cont gratuit pentru a citi această secțiune.
Harta metodelor
Vecinătatea metodelor înrudite — selectați un nod pentru a explora.
Surse
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. The Review of Economic Studies, 58(2), 277–297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Wooldridge, J. M. (2010). Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data (2nd ed.). MIT Press. ISBN: 978-0262232586
Cum se citează această pagină
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Arellano-Bond Generalised Method of Moments. ScholarGate. https://scholargate.app/ro/econometrics/nonlinear-arellano-bond-gmm
Ce metodă?
Așezați această metodă lângă cele mai apropiate rude și citiți-le alăturat — biblioteca pune cărțile pe masă; alegerea vă aparține.
Compară alăturat →Similar methods
Ai observat o problemă pe această pagină? Raportează sau sugerează o corectură →