Estimatorul Variabilei Fictive a Cvadratelor Minime Corectat pentru Părtinire (LSDVC)
LSDVC este un estimator pentru date de panel corectat pentru părtinire, introdus de Kiviet (1995) pentru a aborda părtinirea Nickell, bine-cunoscută, care afectează estimatorul standard al Variabilei Fictive a Cvadratelor Minime (LSDV) în modelele de panel dinamice cu o variabilă dependentă întârziată. Este potrivit în special pentru cercetătorii care lucrează cu seturi de date în care numărul de perioade de timp T este mic în raport cu numărul de unități transversale N, cum ar fi panelurile la nivel de firmă sau la nivel de țară care acoperă un orizont de timp scurt.
Citește metoda completă
Autentifică-te cu un cont gratuit pentru a citi această secțiune.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Surse
- Kiviet, J. F. (1995). On bias, inconsistency, and efficiency of various estimators in dynamic panel data models. Journal of Econometrics, 68(1), 53–78. DOI: 10.1016/0304-4076(94)01643-E ↗
Cum se citează această pagină
ScholarGate. (2026, June 2). Bias-Corrected Least Squares Dummy Variable (LSDVC). ScholarGate. https://scholargate.app/ro/econometrics/lsdvc
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Estimatorul Anderson-Hsiao pentru Variabile InstrumentaleEconometrie↔ compare
- Modelul cu Efecte Fixe pentru Date PanouEconometrie↔ compare
Ai observat o problemă pe această pagină? Raportează sau sugerează o corectură →