Regresiile aparent necorelate (SUR)
Regresiile aparent necorelate, introduse de Arnold Zellner în 1962, este o metodă de regresie sistemică ce estimează mai multe ecuații liniare în comun, atunci când termenii lor de eroare sunt corelați între ecuații. Prin exploatarea acelei corelații inter-ecuații prin metoda celor mai mici pătrate generalizate, este mai eficientă decât estimarea fiecărei ecuații separat prin metoda celor mai mici pătrate ordinare (OLS).
Citește metoda completă
Autentifică-te cu un cont gratuit pentru a citi această secțiune.
Harta metodelor
Vecinătatea metodelor înrudite — selectați un nod pentru a explora.
Surse
- Zellner, A. (1962). An Efficient Method of Estimating Seemingly Unrelated Regressions and Tests for Aggregation Bias. Journal of the American Statistical Association, 57(298), 348-368. DOI: 10.1080/01621459.1962.10480664 ↗
Cum se citează această pagină
ScholarGate. (2026, June 1). Seemingly Unrelated Regressions (SUR). ScholarGate. https://scholargate.app/ro/econometrics/seemingly-unrelated-regression
Ce metodă?
Așezați această metodă lângă cele mai apropiate rude și citiți-le alăturat — biblioteca pune cărțile pe masă; alegerea vă aparține.
- Regresia prin metoda celor mai mici pătrate în două etape (2SLS / IV)Econometrie↔ compară
- Regresia prin metoda celor mai mici pătrate ordinare (OLS)Econometrie↔ compară
- Modelul cu Efecte Fixe pentru Date PanouEconometrie↔ compară
- Sistem GMM (Arellano-Bover / Blundell-Bond)Econometrie↔ compară
- Metoda celor mai mici pătrate în trei etape (3SLS)Econometrie↔ compară
Citat de
Similar methods
Ai observat o problemă pe această pagină? Raportează sau sugerează o corectură →