Modelul TGARCH cu Parametri Variabili în Timp
Modelul TVP-TGARCH extinde modelul Threshold GARCH permițând parametrilor săi de volatilitate să evolueze în timp printr-o reprezentare de tip spațiu de stare. Acesta surprinde atât efectul de levier — conform căruia șocurile negative ale randamentelor cresc volatilitatea mai mult decât cele pozitive — cât și modificările structurale ale acestei asimetrii, fiind astfel adecvat pentru seriile financiare lungi supuse schimbărilor de regim.
Citește metoda completă
Autentifică-te cu un cont gratuit pentru a citi această secțiune.
Harta metodelor
Vecinătatea metodelor înrudite — selectați un nod pentru a explora.
Surse
- Zakoïan, J.-M. (1994). Threshold heteroskedastic models. Journal of Economic Dynamics and Control, 18(5), 931–955. DOI: 10.1016/0165-1889(94)90039-6 ↗
- Glosten, L. R., Jagannathan, R., & Runkle, D. E. (1993). On the relation between the expected value and the volatility of the nominal excess return on stocks. Journal of Finance, 48(5), 1779–1801. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1993.tb05128.x ↗
Cum se citează această pagină
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Threshold Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ro/econometrics/time-varying-parameter-tgarch-model
Ce metodă?
Așezați această metodă lângă cele mai apropiate rude și citiți-le alăturat — biblioteca pune cărțile pe masă; alegerea vă aparține.
- Model EGARCH (Exponential GARCH)Econometrie↔ compară
- Model GARCH (Prognoza volatilității)Econometrie↔ compară
- Modelul spațiului de stare (Filtrul Kalman)Econometrie↔ compară
- Modelul TGARCH (Threshold GARCH)Econometrie↔ compară
Ai observat o problemă pe această pagină? Raportează sau sugerează o corectură →