Testul Bai-Perron pentru rupturi structurale multiple

Testul Bai-Perron, introdus de Jushan Bai și Pierre Perron în lucrarea lor fundamentală din 1998 în Econometrica, este o procedură bazată pe metoda celor mai mici pătrate pentru detectarea, estimarea și testarea numărului de rupturi structurale într-un model de regresie liniară estimat pe date de tip serie de timp. Spre deosebire de testele pentru o singură ruptură, acesta identifică simultan multiple puncte de schimb într-un eșantion, oferind economiștilor și cercetătorilor empirici o modalitate riguroasă, bazată pe date, de a localiza instabilitatea parametrilor în timp.