Modelul Markov cu comutare de regim (MS-AR / MS-VAR)
Modelul Markov cu comutare de regim permite parametrilor unei serii de timp să se schimbe probabilistic între regimuri ascunse, guvernate de un lanț Markov. Introdus de Hamilton (1989) și dezvoltat ulterior de Kim și Nelson (1999), acesta detectează automat faze ale ciclului economic, cum ar fi expansiunile și contracțiile.
Citește metoda completă
Autentifică-te cu un cont gratuit pentru a citi această secțiune.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Surse
- Hamilton, J. D. (1989). A New Approach to the Economic Analysis of Nonstationary Time Series and the Business Cycle. Econometrica, 57(2), 357-384. DOI: 10.2307/1912559 ↗
- Kim, C. J. & Nelson, C. R. (1999). State-Space Models with Regime Switching: Classical and Gibbs-Sampling Approaches with Applications. MIT Press. ISBN: 978-0262112383
Cum se citează această pagină
ScholarGate. (2026, June 1). Markov Regime-Switching Model (MS-AR / MS-VAR). ScholarGate. https://scholargate.app/ro/econometrics/markov-switching
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Modelul ARIMA (Autoregresiv Integrat cu Medii Mobile)Econometrie↔ compare
- GARCH Exponențial (EGARCH)Econometrie↔ compare
- Autoregresivul Condiționat Generalizat cu Heteroscedasticitate (GARCH)Econometrie↔ compare
- Regresia prin metoda celor mai mici pătrate ordinare (OLS)Econometrie↔ compare
- Autoregresia vectorială (VAR)Econometrie↔ compare
Citat de
Ai observat o problemă pe această pagină? Raportează sau sugerează o corectură →