ScholarGate
Asistent
Regression model

Model GARCH (Prognoza volatilității)

Modelul GARCH (Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity), introdus de Tim Bollerslev în 1986, modelează varianța condiționată variabilă în timp a unei serii temporale financiare. Acesta surprinde gruparea volatilității și efectul ARCH, fiind instrumentul standard pentru estimarea riscului și a volatilității în seriile de randamente.

Aplică cu EconMindÎn curândVideoÎn curândDownload slides

Citește metoda completă

Doar pentru membri

Autentifică-te cu un cont gratuit pentru a citi această secțiune.

Autentificare

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Model GARCH (Prognoza volatilității)
Modelul ARIMA (Autoregre…GARCH Exponențial (EGARC…Netezire Exponențială Si…Regresia prin metoda cel…Regresia cuantilicăAPARCHModelul ARCH (Autoregres…Modelul Bayesian ARCHModelul GARCH BayesianBEKK-GARCH: Modelarea Vo…

+29 more

Surse

  1. Bollerslev, T. (1986). Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity. Journal of Econometrics, 31(3), 307–327. DOI: 10.1016/0304-4076(86)90063-1 ↗

Cum se citează această pagină

ScholarGate. (2026, June 1). Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ro/econometrics/garch-model

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side →

Citat de

APARCHModelul ARCH (Autoregresiv Conditional Eteroskedastic)Modelul Bayesian ARCHModelul GARCH BayesianBEKK-GARCH: Modelarea Volatilității Condiționate MultivariatăModel EGARCH (Exponential GARCH)Modelul ARCH FourierModelul Fourier DCC-GARCHGJR-GARCH (GARCH Asimetric)Modelul HAR-RV al volatilității realizateModelul Merton de difuzie cu salturiModele cu memorie lungă (ARFIMA, FIGARCH)Modelul multifractal cu comutare MarkovModelul Arh Nonliniar (NARCH)Model ARIMA NeliniarModel EGARCH NeliniarModelul Mediei Mobile Neliniară (NMA)Model SARIMA neliniarModelul TGARCH neliniarModelul ARCH RobustModelul Robust DCC-GARCH (Robust DCC-GARCH)Model EGARCH RobustModel GARCH RobustModelul de Volatilitate Stocastică (Heston)Modelul ARCH cu Rupturi StructuraleTGARCH cu Pauze Structurale (Threshold GARCH cu Pauze Structurale)Măsuri de risc de coadă (Expected Shortfall, Spectrale, Expectile)Modelul TGARCH (Threshold GARCH)Modelul ARCH cu Parametri Variabili în Timp (TVP-ARCH)Modelul DCC-GARCH cu Parametri Variabili în TimpModelul EGARCH cu Parametri Variabili în TimpModelul GARCH cu Parametri Variabili în Timp (TVP-GARCH)Modelul TGARCH cu Parametri Variabili în TimpBacktesting VaR (Valoare la Risc)

Ai observat o problemă pe această pagină? Raportează sau sugerează o corectură →

ScholarGate — GARCH Model (Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity Model). Preluat la 2026-06-15 de pe https://scholargate.app/ro/econometrics/garch-model · Set de date: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026