Teste de Cointegrare în Panou (Pedroni, Kao, Westerlund)
Testele de cointegrare în panou verifică dacă un set de variabile integrate partajează o relație de echilibru stabilă pe termen lung într-un panou de unități transversale. Pedroni (1999, 2004) oferă teste pentru panouri eterogene cu șapte statistici, Kao (1999) oferă un test pentru panouri omogene bazat pe ADF, iar Westerlund (2007) adaugă teste bazate pe corecția erorilor, robuste la șocuri structurale și dependență transversală.
Citește metoda completă
Autentifică-te cu un cont gratuit pentru a citi această secțiune.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Surse
- Pedroni, P. (2004). Panel Cointegration: Asymptotic and Finite Sample Properties of Pooled Time Series Tests with an Application to the PPP Hypothesis. Econometric Theory, 20(3), 597–625. DOI: 10.1017/S0266466604203073 ↗
- Westerlund, J. (2007). Testing for Error Correction in Panel Data. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 69(6), 709–748. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2007.00477.x ↗
Cum se citează această pagină
ScholarGate. (2026, June 1). Panel Cointegration Tests (Pedroni, Kao, Westerlund). ScholarGate. https://scholargate.app/ro/econometrics/panel-cointegration
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Estimatorul Augmented Mean Group (AMG)Econometrie↔ compare
- Regresia prin metoda celor mai mici pătrate ordinare (OLS)Econometrie↔ compare
- Modelul cu Efecte Fixe pentru Date PanouEconometrie↔ compare
Citat de
Ai observat o problemă pe această pagină? Raportează sau sugerează o corectură →