Testul Fisher pentru rădăcini unitare în paneluri
Testul de rădăcini unitare de tip Fisher (Maddala-Wu), introdus în 1999, combină valorile p individuale ale testului ADF pentru rădăcini unitare utilizând cadrul meta-analitic al testului chi-pătrat al lui Fisher pentru a produce o singură statistică de test la nivel de panel. Spre deosebire de abordarea Levin-Lin-Chu, acesta nu impune un parametru autoregresiv comun între secțiunile transversale, făcându-l o alegere naturală pentru paneluri eterogene în economie macroeconomică, finanțe și economie regională.
Citește metoda completă
Autentifică-te cu un cont gratuit pentru a citi această secțiune.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Surse
- Maddala, G. S., & Wu, S. (1999). A comparative study of unit root tests with panel data and a new simple test. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 61(S1), 631–652. DOI: 10.1111/1468-0084.0610s1631 ↗
Cum se citează această pagină
ScholarGate. (2026, June 2). Maddala-Wu (Fisher-type) Panel Unit-Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ro/econometrics/fisher-panel-unit-root-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Testul Augmented Dickey-Fuller (ADF) pentru rădăcină unitarăEconometrie↔ compare
- Testul IPS (Im-Pesaran-Shin) pentru rădăcină unitară în panelEconometrie↔ compare
- Testul Levin-Lin-Chu (LLC) de rădăcină unitară pentru paneluriEconometrie↔ compare
Citat de
Ai observat o problemă pe această pagină? Raportează sau sugerează o corectură →