Testul de cauzalitate în varianță
Testul de cauzalitate în varianță detectează dacă șocurile asupra unei variabile cauzează modificări în varianța condiționată (volatilitatea) altei variabile, distinct de cauzalitatea la nivelul mediei. Introdus de Cheung și Ng (1996), identifică efectele de contagiune și de transmitere a volatilității — esențiale pentru managementul riscului și înțelegerea interdependențelor piețelor financiare. Această abordare a devenit standard în studiul transmiterii șocurilor între clase de active și geografii.
Citește metoda completă
Autentifică-te cu un cont gratuit pentru a citi această secțiune.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Surse
- Cheung, Y. W., & Ng, L. K. (1996). A causality-in-variance test and its application to financial market prices. Journal of Econometrics, 72(1-2), 33-61. DOI: 10.1016/0304-4076(94)01714-X ↗
- Hafner, C. M., & Herwartz, H. (2006). Testing for causality in variance using multivariate GARCH models. Journal of Econometrics, 135(1-2), 129-153. link ↗
Cum se citează această pagină
ScholarGate. (2026, June 3). Test for Causality in Variance. ScholarGate. https://scholargate.app/ro/econometrics/causality-in-variance-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Component GARCHEconometrie↔ compare
- DCC-MIDASEconometrie↔ compare
- GARCH-MIDASEconometrie↔ compare
Citat de
Ai observat o problemă pe această pagină? Raportează sau sugerează o corectură →