Cointegrarea neliniară Engle-Granger
Cointegrarea neliniară Engle-Granger extinde procedura clasică în doi pași Engle-Granger pentru a detecta echilibre pe termen lung unde ajustarea către echilibru este neliniară — de exemplu, mai rapidă deasupra unui prag decât dedesubtul acestuia, sau guvernată de un mecanism de tranziție lină. Este aplicată pe scară largă în economie financiară, teste de paritate a puterii de cumpărare și analiza prețurilor la mărfuri.
Citește metoda completă
Autentifică-te cu un cont gratuit pentru a citi această secțiune.
Harta metodelor
Vecinătatea metodelor înrudite — selectați un nod pentru a explora.
Surse
- Kapetanios, G., Shin, Y., & Snell, A. (2006). Testing for cointegration in nonlinear smooth transition error correction models. Econometric Theory, 22(2), 279-303. DOI: 10.1017/S0266466606060129 ↗
- Enders, W., & Granger, C. W. J. (1998). Unit-root tests and asymmetric adjustment with an example using the term structure of interest rates. Journal of Business and Economic Statistics, 16(3), 304-311. DOI: 10.1080/07350015.1998.10524769 ↗
Cum se citează această pagină
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Engle-Granger Cointegration Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ro/econometrics/nonlinear-engle-granger-cointegration
Ce metodă?
Așezați această metodă lângă cele mai apropiate rude și citiți-le alăturat — biblioteca pune cărțile pe masă; alegerea vă aparține.
- Testul ARDL Bounds (Testul Pesaran Bounds)Econometrie↔ compară
- Testul de cointegrare Johansen și Modelul Vectorial de Corecție a ErorilorFinanțe↔ compară
- Modelul ARDL neliniar (NARDL)Econometrie↔ compară
Similar methods
Ai observat o problemă pe această pagină? Raportează sau sugerează o corectură →