Testul Phillips-Perron (PP)
Testul Phillips-Perron, propus de Peter Phillips și Pierre Perron în 1988, testează prezența unei rădăcini unitare într-o serie temporală, similar testului Augmented Dickey-Fuller, dar corectează autocorelarea și heteroscedasticitatea erorilor non-parametric, în loc să adauge diferențe decalate. Rulează o regresie simplă Dickey-Fuller și apoi ajustează statistica testului utilizând o estimare a varianței pe termen lung, astfel încât practicianul nu trebuie să aleagă o lungime a decalajului pentru regresia în sine.
Citește metoda completă
Autentifică-te cu un cont gratuit pentru a citi această secțiune.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Surse
- Phillips, P. C. B., & Perron, P. (1988). Testing for a unit root in time series regression. Biometrika, 75(2), 335–346. DOI: 10.1093/biomet/75.2.335 ↗
- Newey, W. K., & West, K. D. (1987). A simple, positive semi-definite, heteroskedasticity and autocorrelation consistent covariance matrix. Econometrica, 55(3), 703–708. DOI: 10.2307/1913610 ↗
Cum se citează această pagină
ScholarGate. (2026, June 2). Phillips-Perron (PP) Unit-Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ro/econometrics/phillips-perron-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Modelul ARIMA (Autoregresiv Integrat cu Medii Mobile)Econometrie↔ compare
- Testul Augmented Dickey-Fuller (ADF) pentru rădăcină unitarăEconometrie↔ compare
- Testul de Cointegrare (Johansen / Engle-Granger)Econometrie↔ compare
- Testul de staționaritate KPSSEconometrie↔ compare
Citat de
Ai observat o problemă pe această pagină? Raportează sau sugerează o corectură →