Modelul de date de panel dinamic
Modelul de date de panel dinamic extinde regresia de panel standard prin includerea unei valori decalate a variabilei rezultat ca regresor, captând persistența și dinamica de ajustare. Deoarece variabila dependentă decalată este corelată cu efectul fix specific unității, estimatorii OLS obișnuiți sau estimatorii "within" sunt părtinitori; metodele bazate pe GMM care utilizează instrumente interne reprezintă soluția standard.
Citește metoda completă
Autentifică-te cu un cont gratuit pentru a citi această secțiune.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+14 more
Surse
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. Review of Economic Studies, 58(2), 277–297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Hsiao, C. (2003). Analysis of Panel Data (2nd ed.). Cambridge University Press. ISBN: 978-0521522717
Cum se citează această pagină
ScholarGate. (2026, June 3). Dynamic Panel Data Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ro/econometrics/dynamic-panel-data-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Estimatorul GMM Arellano-BondEconometrie↔ compare
- Diferența GMM (Estimator Arellano-Bond)Econometrie↔ compare
- Model cu Efecte FixeEconometrie↔ compare
- Analiza datelor de tip panelEconometrie↔ compare
- Model cu Efecte Fixe în PanouEconometrie↔ compare
Citat de
Ai observat o problemă pe această pagină? Raportează sau sugerează o corectură →