Fourier EGARCH: Modelarea Volatilității cu Rupturi Structurale Liniare
Fourier EGARCH extinde modelul GARCH Exponențial (EGARCH) al lui Nelson (1991) prin încorporarea unor termeni trigonometrici Fourier în ecuația varianței condiționate, pentru a surprinde schimbări liniare și graduale în nivelul varianței necondiționate de-a lungul timpului. Acest lucru permite modelului să gestioneze rupturile structurale în volatilitate fără a necesita cunoașterea prealabilă a momentului sau numărului acestora.
Citește metoda completă
Autentifică-te cu un cont gratuit pentru a citi această secțiune.
Harta metodelor
Vecinătatea metodelor înrudite — selectați un nod pentru a explora.
Surse
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574-599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
- Nelson, D. B. (1991). Conditional heteroskedasticity in asset returns: A new approach. Econometrica, 59(2), 347-370. DOI: 10.2307/2938260 ↗
Cum se citează această pagină
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Exponential Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity. ScholarGate. https://scholargate.app/ro/econometrics/fourier-egarch
Ce metodă?
Așezați această metodă lângă cele mai apropiate rude și citiți-le alăturat — biblioteca pune cărțile pe masă; alegerea vă aparține.
- GARCH Exponențial (EGARCH)Econometrie↔ compară
- Autoregresivul Condiționat Generalizat cu Heteroscedasticitate (GARCH)Econometrie↔ compară
- GJR-GARCH (GARCH Asimetric)Econometrie↔ compară
Citat de
Ai observat o problemă pe această pagină? Raportează sau sugerează o corectură →