Testul Durbin-Watson pentru Autocorelație
Testul Durbin-Watson, dezvoltat de James Durbin și Geoffrey Watson în 1950–1951, detectează corelația serială de ordinul întâi în reziduurile unei regresii liniare. Statistica sa variază de la 0 la 4, o valoare aproape de 2 indicând absența autocorelației, valori spre 0 indicând autocorelație pozitivă, iar valori spre 4 indicând autocorelație negativă. Rămâne una dintre cele mai frecvent raportate diagnostice de regresie, în ciuda limitărilor bine-cunoscute.
Citește metoda completă
Autentifică-te cu un cont gratuit pentru a citi această secțiune.
Harta metodelor
Vecinătatea metodelor înrudite — selectați un nod pentru a explora.
Surse
- Durbin, J., & Watson, G. S. (1950). Testing for serial correlation in least squares regression: I. Biometrika, 37(3/4), 409–428. DOI: 10.2307/2332391 ↗
- Durbin, J., & Watson, G. S. (1951). Testing for serial correlation in least squares regression: II. Biometrika, 38(1/2), 159–178. DOI: 10.2307/2332325 ↗
Cum se citează această pagină
ScholarGate. (2026, June 2). Durbin-Watson Test for First-Order Autocorrelation. ScholarGate. https://scholargate.app/ro/econometrics/durbin-watson-test
Ce metodă?
Așezați această metodă lângă cele mai apropiate rude și citiți-le alăturat — biblioteca pune cărțile pe masă; alegerea vă aparține.
- Testul LM Breusch-Godfrey pentru corelația serialăEconometrie↔ compară
- Metoda celor mai mici pătrate generalizate (GLS)Statistică↔ compară
- Regresie Liniară MultiplăStatistică↔ compară
- Regresia prin metoda celor mai mici pătrate ordinare (OLS)Econometrie↔ compară
Citat de
Ai observat o problemă pe această pagină? Raportează sau sugerează o corectură →