Regresia prin metoda celor mai mici pătrate în două etape (2SLS / IV)
Metoda celor mai mici pătrate în două etape este un estimator prin metoda variabilelor instrumentale în două etape care abordează endogenitatea, situația în care un regresor este corelat cu termenul de eroare. În prima etapă, regresorul endogen este prezis din variabile instrumentale, iar în a doua etapă, ecuația structurală este estimată folosind aceste predicții. Este un instrument central în econometria aplicată, dezvoltat în tratate precum Angrist și Pischke (2009).
Citește metoda completă
Autentifică-te cu un cont gratuit pentru a citi această secțiune.
Harta metodelor
Vecinătatea metodelor înrudite — selectați un nod pentru a explora.
+13 altele
Surse
- Angrist, J. D., & Pischke, J.-S. (2009). Mostly Harmless Econometrics: An Empiricist's Companion. Princeton University Press. ISBN: 978-0691120355
Cum se citează această pagină
ScholarGate. (2026, June 1). Two-Stage Least Squares (Instrumental Variables) Regression. ScholarGate. https://scholargate.app/ro/econometrics/two-stage-least-squares
Ce metodă?
Așezați această metodă lângă cele mai apropiate rude și citiți-le alăturat — biblioteca pune cărțile pe masă; alegerea vă aparține.
- Estimarea prin Metoda Generalizată a Momentelor (GMM)Econometrie↔ compară
- Regresia prin metoda celor mai mici pătrate ordinare (OLS)Econometrie↔ compară
- Modelul cu Efecte Fixe pentru Date PanouEconometrie↔ compară
- Regresia cuantilicăEconometrie↔ compară
- Modelul Tobit cu regresie cenzuratăEconometrie↔ compară
Citat de
Ai observat o problemă pe această pagină? Raportează sau sugerează o corectură →