GMM cu diferențe cu parametri variabili în timp
GMM cu diferențe cu parametri variabili în timp (TVP-difference GMM) combină estimatorul GMM cu diferențe primare Arellano-Bond pentru paneluri dinamice cu un cadru de spațiu de stare sau de netezire locală care permite coeficienților de regresie să varieze în timp. Acesta gestionează endogenitatea și variabilele dependente întârziate, relaxând în același timp ipoteza că relațiile structurale rămân constante pe parcursul tuturor perioadelor.
Citește metoda completă
Autentifică-te cu un cont gratuit pentru a citi această secțiune.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Surse
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. The Review of Economic Studies, 58(2), 277–297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Cai, Z. (2007). Trending time-varying coefficient time series models with serially correlated errors. Journal of Econometrics, 136(1), 163–188. DOI: 10.1016/j.jeconom.2005.08.004 ↗
Cum se citează această pagină
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Difference Generalized Method of Moments. ScholarGate. https://scholargate.app/ro/econometrics/time-varying-parameter-difference-gmm
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Diferența GMM (Estimator Arellano-Bond)Econometrie↔ compare
- Modelul cu Efecte Fixe pentru Date PanouEconometrie↔ compare
- Sistem GMM (Arellano-Bover / Blundell-Bond)Econometrie↔ compare
Citat de
Ai observat o problemă pe această pagină? Raportează sau sugerează o corectură →