Model GARCH Fourier
Modelul GARCH Fourier încorporează termeni trigonometri Fourier într-un cadru GARCH standard pentru a capta schimbări line, graduale în procesul de varianță condiționată, fără a necesita cunoașterea datelor exacte ale punctelor de ruptură structurală. Prin aproximarea tiparelor necunoscute de ruptură cu funcții sinusoidale, modelează simultan clusterizarea volatilității și varianța necondiționată dependentă de timp.
Citește metoda completă
Autentifică-te cu un cont gratuit pentru a citi această secțiune.
Harta metodelor
Vecinătatea metodelor înrudite — selectați un nod pentru a explora.
Surse
- Ludlow, J., & Enders, W. (2000). Estimating non-linear ARMA models using Fourier coefficients. International Journal of Forecasting, 16(3), 333–347. DOI: 10.1016/S0169-2070(00)00048-0 ↗
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574–599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
Cum se citează această pagină
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-Flexible Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ro/econometrics/fourier-garch-model
Ce metodă?
Așezați această metodă lângă cele mai apropiate rude și citiți-le alăturat — biblioteca pune cărțile pe masă; alegerea vă aparține.
- Modelul ARCH (Autoregresiv Conditional Eteroskedastic)Econometrie↔ compară
- Modelul DCC-GARCH (Corelație Condițională Dinamică)Econometrie↔ compară
- Model EGARCH (Exponential GARCH)Econometrie↔ compară
- Testul de cointegrare ARDL cu termeni FourierEconometrie↔ compară
- Modelul TGARCH (Threshold GARCH)Econometrie↔ compară
Citat de
Ai observat o problemă pe această pagină? Raportează sau sugerează o corectură →