Testul de Causalitate Granger Toda-Yamamoto
Testul de cauzalitate Toda-Yamamoto (TY), introdus de Toda și Yamamoto (1995), oferă o procedură robustă pentru testarea non-cauzalității Granger în modelele vector autoregresive (VAR) atunci când variabilele pot fi integrate sau cointegrate de ordin arbitrar. Prin supra-ajustarea intenționată a VAR cu lag-uri suplimentare egale cu ordinul maxim de integrare, metoda ocolește necesitatea testării prealabile a cointegrării și păstrează distribuția asimptotică standard chi-pătrat a statisticii Wald.
Citește metoda completă
Autentifică-te cu un cont gratuit pentru a citi această secțiune.
Harta metodelor
Vecinătatea metodelor înrudite — selectați un nod pentru a explora.
Surse
- Toda, H. Y., & Yamamoto, T. (1995). Statistical inference in vector autoregressions with possibly integrated processes. Journal of Econometrics, 66(1–2), 225–250. DOI: 10.1016/0304-4076(94)01616-8 ↗
Cum se citează această pagină
ScholarGate. (2026, June 2). Toda-Yamamoto Granger Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ro/econometrics/toda-yamamoto-causality
Ce metodă?
Așezați această metodă lângă cele mai apropiate rude și citiți-le alăturat — biblioteca pune cărțile pe masă; alegerea vă aparține.
- Testul de cauzalitate Granger Dolado-LütkepohlEconometrie↔ compară
- Testul de cauzalitate GrangerEconometrie↔ compară
- Modelul Vectorial de Autoregresie (VAR)Econometrie↔ compară
Citat de
Similar methods
Ai observat o problemă pe această pagină? Raportează sau sugerează o corectură →