Regresie cu prag
Regresia cu prag este un model neliniar, cu comutare de regim, în care parametrii de regresie iau valori diferite deasupra și dedesubtul unei valori estimate a pragului pentru o variabilă de prag. Cadrul de eșantionare divizată și estimare a pragului a fost dezvoltat de Bruce E. Hansen (2000) și este utilizat pe scară largă pentru serii de timp și date de panel cu rupturi structurale și relații dependente de regim.
Citește metoda completă
Autentifică-te cu un cont gratuit pentru a citi această secțiune.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Surse
- Hansen, B. E. (2000). Sample Splitting and Threshold Estimation. Econometrica, 68(3), 575-603. DOI: 10.1111/1468-0262.00124 ↗
Cum se citează această pagină
ScholarGate. (2026, June 1). Threshold Regression Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ro/econometrics/threshold-regression
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Testul ARDL Bounds (Testul Pesaran Bounds)Econometrie↔ compare
- Modelul Autoregresiv Neliniar cu Defazaj Distribuit (NARDL)Econometrie↔ compare
- Regresia prin metoda celor mai mici pătrate ordinare (OLS)Econometrie↔ compare
- Modelul cu Efecte Fixe pentru Date PanouEconometrie↔ compare
- Regresia cuantilicăEconometrie↔ compare
Citat de
Ai observat o problemă pe această pagină? Raportează sau sugerează o corectură →