Testul White pentru heteroskedasticitate
Testul White, introdus de Halbert White în 1980, este un test general pentru heteroskedasticitate care nu face presupuneri despre forma sa funcțională. El regresează reziduurile pătrat OLS pe regresori, pătratele acestora și produsele lor încrucișate, astfel încât poate detecta heteroskedasticitatea legată de oricare dintre acești termeni. Aceeași lucrare din 1980 a introdus erorile standard consistente cu heteroskedasticitatea ('White'), care sunt remediul standard atunci când testul respinge.
Citește metoda completă
Autentifică-te cu un cont gratuit pentru a citi această secțiune.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Surse
- White, H. (1980). A heteroskedasticity-consistent covariance matrix estimator and a direct test for heteroskedasticity. Econometrica, 48(4), 817–838. DOI: 10.2307/1912934 ↗
Cum se citează această pagină
ScholarGate. (2026, June 2). White Test for Heteroskedasticity. ScholarGate. https://scholargate.app/ro/econometrics/white-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Testul Breusch-Pagan pentru heteroschedasticitateEconometrie↔ compare
- Regresia prin metoda celor mai mici pătrate ordinare (OLS)Econometrie↔ compare
- Regresia celor mai mici pătrate ponderate (WLS)Statistică↔ compare
Citat de
Ai observat o problemă pe această pagină? Raportează sau sugerează o corectură →