ScholarGate
Asistent
Regression model

Modelul Vectorial de Autoregresie (VAR)

Autoregresia Vectorială este un model de serii de timp multivariate care tratează simetric mai multe serii interdependente, permițând fiecărei variabile să depindă de propriile valori anterioare și de valorile anterioare ale tuturor celorlalte. Este instrumentul standard pentru capturarea cauzalității mutuale și a dinamicii comune, dezvoltat în tradiția modernă a seriilor de timp multiple, tratată de Lütkepohl (2005).

Aplică cu EconMindÎn curândVideoÎn curândDownload slides

Citește metoda completă

Doar pentru membri

Autentifică-te cu un cont gratuit pentru a citi această secțiune.

Autentificare

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Modelul Vectorial de Autoregresie (VAR)
Testul ARDL Bounds (Test…Modelul ARIMA (Autoregre…Regresia prin metoda cel…Modelul Vectorial de Cor…Autoregresia Vectorial B…BEKK-GARCH: Modelarea Vo…Model de Echilibru Gener…Testul de Cointegrare (J…Modelul DSGE (Dynamic St…Modelul Factorial Dinamic

+20 more

Surse

  1. Lütkepohl, H. (2005). New Introduction to Multiple Time Series Analysis. Springer. DOI: 10.1007/978-3-540-27752-1 ↗

Cum se citează această pagină

ScholarGate. (2026, June 1). Vector Autoregression Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ro/econometrics/var-model

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side →

Citat de

Modelul ARIMA (Autoregresiv Integrat cu Medii Mobile)Autoregresia Vectorial Bayesiană (BVAR)BEKK-GARCH: Modelarea Volatilității Condiționate MultivariatăModel de Echilibru General Computabil (CGE)Testul de Cointegrare (Johansen / Engle-Granger)Modelul DSGE (Dynamic Stochastic General Equilibrium)Modelul Factorial DinamicModelul Vectorial Autoregresiv Augmentat cu Factori (FAVAR)Descompunerea Varianței Erorilor de Prognoză (FEVD)Modelul Vector Autoregresiv Structural Fourier (Fourier SVAR)Testul de cauzalitate Granger Fourier Toda-YamamotoTestul de cauzalitate GrangerFuncția de Răspuns la Impuls (IRF)Testul de cointegrare Johansen și Modelul Vectorial de Corecție a ErorilorRegresia MIDAS: Prognoză pe Frecvențe Mixte ale DatelorModel ARIMA NeliniarModelul Autoregresiv cu Defalcare Nelinara (NARDL)Testul de Causalitate Nonlinear Toda-YamamotoAutoregresia vectorială pe panel (Panel VAR)Testul de cauzalitate Granger robustăModelul Robust Vector Autoregression (VAR Robust)Modelul Structural de Serii Temporale (Modelul Structural de Bază)Vector Autoregresiv Structural (SVAR)VAR cu prag și VAR cu tranziție lină (TVAR / STVAR)Time-varying parameter Toda-Yamamoto causalityTestul de Causalitate Granger Toda-YamamotoVAR cu Parametri Variabili în Timp (TVP-VAR)Modelul Vectorial de Corecție a Erorii (VECM)

Ai observat o problemă pe această pagină? Raportează sau sugerează o corectură →

ScholarGate — VAR Model (Vector Autoregression Model). Preluat la 2026-06-15 de pe https://scholargate.app/ro/econometrics/var-model · Set de date: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026