Netezire Exponențială Simplă și Dublă (SES / Holt)
Netezirea exponențială este o familie de modele de bază pentru prognoza seriilor de timp, în care fiecare nouă observație actualizează o estimare netezită printr-un parametru de ponderare. Netezirea exponențială simplă (SES), introdusă de Robert G. Brown în 1959, prognozează serii cu un nivel stabil, în timp ce netezirea exponențială dublă a lui Holt, introdusă de Charles C. Holt în 1957, adaugă un termen de tendință utilizând parametrii alfa și beta.
Citește metoda completă
Autentifică-te cu un cont gratuit pentru a citi această secțiune.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Surse
Cum se citează această pagină
ScholarGate. (2026, June 1). Simple and Double Exponential Smoothing (SES / Holt). ScholarGate. https://scholargate.app/ro/econometrics/simple-exponential-smoothing
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Modelul ARIMA (Autoregresiv Integrat cu Medii Mobile)Econometrie↔ compare
- Modelul spațiului de stare (Filtrul Kalman)Econometrie↔ compare
- Modelul Structural de Serii Temporale (Modelul Structural de Bază)Econometrie↔ compare
Citat de
Ai observat o problemă pe această pagină? Raportează sau sugerează o corectură →