Regression model

Netezire Exponențială Simplă și Dublă (SES / Holt)

Netezirea exponențială este o familie de modele de bază pentru prognoza seriilor de timp, în care fiecare nouă observație actualizează o estimare netezită printr-un parametru de ponderare. Netezirea exponențială simplă (SES), introdusă de Robert G. Brown în 1959, prognozează serii cu un nivel stabil, în timp ce netezirea exponențială dublă a lui Holt, introdusă de Charles C. Holt în 1957, adaugă un termen de tendință utilizând parametrii alfa și beta.

Aplică cu EconMindÎn curândVideoÎn curândDownload slides

Citește metoda completă

Doar pentru membri

Autentifică-te cu un cont gratuit pentru a citi această secțiune.

Autentificare

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Surse

  1. Brown, R. G. (1959). Statistical Forecasting for Inventory Control. McGraw-Hill. link
  2. Holt, C. C. (1957). Forecasting Trends and Seasonals by Exponentially Weighted Averages. Office of Naval Research Memorandum 52, Carnegie Institute of Technology. link

Cum se citează această pagină

ScholarGate. (2026, June 1). Simple and Double Exponential Smoothing (SES / Holt). ScholarGate. https://scholargate.app/ro/econometrics/simple-exponential-smoothing

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side

Citat de

ScholarGateExponential Smoothing (Simple and Double Exponential Smoothing (SES / Holt)). Preluat la 2026-06-15 de pe https://scholargate.app/ro/econometrics/simple-exponential-smoothing · Set de date: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026