Testul Zivot-Andrews pentru Rupturi Structurale
Testul Zivot-Andrews este un test endogen de unit root cu ruptură structurală care determină punctul de ruptură din date, în loc să îl impună extern. Testează pentru o unit root împotriva alternativei de staționaritate în jurul unei singure rupturi structurale — în medie, în trend sau în ambele — alegând data rupturii care oferă cea mai puternică dovadă împotriva ipotezei nule.
Citește metoda completă
Autentifică-te cu un cont gratuit pentru a citi această secțiune.
Harta metodelor
Vecinătatea metodelor înrudite — selectați un nod pentru a explora.
Surse
- Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. Journal of Business & Economic Statistics, 10(3), 251–270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904 ↗
- Perron, P. (1989). The great crash, the oil price shock, and the unit root hypothesis. Econometrica, 57(6), 1361–1401. DOI: 10.2307/1913712 ↗
Cum se citează această pagină
ScholarGate. (2026, June 3). Structural Break Zivot-Andrews Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ro/econometrics/structural-break-zivot-andrews-test
Ce metodă?
Așezați această metodă lângă cele mai apropiate rude și citiți-le alăturat — biblioteca pune cărțile pe masă; alegerea vă aparține.
- Testul Augmented Dickey-Fuller (ADF) pentru rădăcină unitarăEconometrie↔ compară
- Testul de Cointegrare Engle-GrangerEconometrie↔ compară
- Testul Phillips-Perron pentru Rădăcina UnitarăEconometrie↔ compară
- Testul ADF pentru rădăcină unitară cu pauză structuralăEconometrie↔ compară
- Testul de Cauzalitate Toda-YamamotoEconometrie↔ compară
- Testul Zivot-Andrews pentru Rupturi StructuraleEconometrie↔ compară
Citat de
Ai observat o problemă pe această pagină? Raportează sau sugerează o corectură →