Modelul ARCH cu Rupturi Structurale
Modelul ARCH cu rupturi structurale extinde cadrul Autoregressive Conditional Heteroscedasticity al lui Engle (1982) prin luarea în considerare explicită a unor schimbări bruște, permanente în procesul de varianță condiționată. Ignorarea rupturilor structurale în varianță face ca parametrii ARCH să pară în mod fals persistenți, astfel încât includerea variabilelor dummy pentru rupturi sau a parametrilor specifici regimului conduce la estimări mai precise ale volatilității și la o potrivire mai bună a modelului.
Citește metoda completă
Autentifică-te cu un cont gratuit pentru a citi această secțiune.
Harta metodelor
Vecinătatea metodelor înrudite — selectați un nod pentru a explora.
Surse
- Engle, R. F. (1982). Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation. Econometrica, 50(4), 987–1007. DOI: 10.2307/1912773 ↗
- Lamoureux, C. G., & Lastrapes, W. D. (1990). Persistence in variance, structural change, and the GARCH model. Journal of Business and Economic Statistics, 8(2), 225–234. DOI: 10.1080/07350015.1990.10509794 ↗
Cum se citează această pagină
ScholarGate. (2026, June 3). Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model with Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/ro/econometrics/structural-break-arch-model
Ce metodă?
Așezați această metodă lângă cele mai apropiate rude și citiți-le alăturat — biblioteca pune cărțile pe masă; alegerea vă aparține.
- Modelul ARCH (Autoregresiv Conditional Eteroskedastic)Econometrie↔ compară
- Model EGARCH (Exponential GARCH)Econometrie↔ compară
- Model GARCH (Prognoza volatilității)Econometrie↔ compară
- Modelul TGARCH (Threshold GARCH)Econometrie↔ compară
- Testul Zivot-Andrews pentru Rupturi StructuraleEconometrie↔ compară
Citat de
Ai observat o problemă pe această pagină? Raportează sau sugerează o corectură →