Modelul spațiului de stare (Filtrul Kalman)
Un model al spațiului de stare este un cadru general pentru seriile de timp care descrie o serie prin variabile de stare neobservate (latente) legate printr-o ecuație de măsurare și o ecuație de tranziție, stările fiind estimate în timp real de filtrul Kalman. Dezvoltat în tradiția spațiului de stare a lui Harvey (1990) și Durbin & Koopman (2012), acesta include ca și cazuri speciale modelele ARIMA și netezirea exponențială.
Citește metoda completă
Autentifică-te cu un cont gratuit pentru a citi această secțiune.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+27 more
Surse
- Harvey, A. C. (1990). Forecasting, Structural Time Series Models and the Kalman Filter. Cambridge University Press. DOI: 10.1017/CBO9781107049994 ↗
- Durbin, J. & Koopman, S. J. (2012). Time Series Analysis by State Space Methods (2nd ed.). Oxford University Press. DOI: 10.1093/acprof:oso/9780199641178.001.0001 ↗
Cum se citează această pagină
ScholarGate. (2026, June 1). State Space Model (Kalman Filter). ScholarGate. https://scholargate.app/ro/econometrics/state-space-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Modelul ARIMA (Autoregresiv Integrat cu Medii Mobile)Econometrie↔ compare
- Autoregresia Vectorial Bayesiană (BVAR)Econometrie↔ compare
- Modelul Markov cu comutare de regim (MS-AR / MS-VAR)Econometrie↔ compare
- Modelul Structural de Serii Temporale (Modelul Structural de Bază)Econometrie↔ compare
Citat de
Ai observat o problemă pe această pagină? Raportează sau sugerează o corectură →