Testul Augmented Dickey-Fuller (ADF) pentru rădăcină unitară
Testul Augmented Dickey-Fuller este procedura standard pentru determinarea dacă o serie temporală univariată conține o rădăcină unitară – adică, dacă seria este non-staționară. Acesta extinde testul original Dickey-Fuller prin includerea termenilor de diferență decalată care absorb autocorelarea reziduurilor, făcând testul valid pentru o gamă largă de procese de serii temporale întâlnite în economie și finanțe.
Citește metoda completă
Autentifică-te cu un cont gratuit pentru a citi această secțiune.
Harta metodelor
Vecinătatea metodelor înrudite — selectați un nod pentru a explora.
+17 altele
Surse
- Said, S. E., & Dickey, D. A. (1984). Testing for unit roots in autoregressive-moving average models of unknown order. Biometrika, 71(3), 599–607. DOI: 10.1093/biomet/71.3.599 ↗
- Dickey, D. A., & Fuller, W. A. (1979). Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit root. Journal of the American Statistical Association, 74(366), 427–431. DOI: 10.2307/2286348 ↗
Cum se citează această pagină
ScholarGate. (2026, June 3). Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ro/econometrics/augmented-dickey-fuller-unit-root-test
Ce metodă?
Așezați această metodă lângă cele mai apropiate rude și citiți-le alăturat — biblioteca pune cărțile pe masă; alegerea vă aparține.
- Model ARIMA (Autoregresiv Integrat Medie Mobilă)Econometrie↔ compară
- Testul de Cointegrare Engle-GrangerEconometrie↔ compară
- Testul de staționaritate KPSSEconometrie↔ compară
- Testul Phillips-Perron pentru Rădăcina UnitarăEconometrie↔ compară
- Testul Zivot-Andrews pentru Rupturi StructuraleEconometrie↔ compară
Citat de
Ai observat o problemă pe această pagină? Raportează sau sugerează o corectură →