Dynamic Panel Data Model
Presupunem că PIB-ul pe cap de locuitor din acest an depinde parțial de PIB-ul de anul trecut — țările care au fost bogate tind să rămână bogate. Un model standard cu efecte fixe nu poate gestiona acest lucru în mod curat, deoarece rezultatul decalată este corelat cu interceptul specific unității prin construcție. Abordarea panelului dinamic diferențiază datele pentru a elimina efectele fixe, apoi utilizează decalări anterioare ale rezultatului (și regresorilor) ca instrumente pentru termenul decalată diferențiat, obținând estimări consecvente chiar și atunci când N este mare, dar T este scurt.
Citește metoda completă
Autentifică-te cu un cont gratuit pentru a citi această secțiune.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Surse
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. Review of Economic Studies, 58(2), 277–297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Blundell, R., & Bond, S. (1998). Initial conditions and moment restrictions in dynamic panel data models. Journal of Econometrics, 87(1), 115–143. DOI: 10.1016/S0304-4076(98)00009-8 ↗
Cum se citează această pagină
ScholarGate. (2026, June 3). Dynamic Panel Data Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ro/econometrics/panel-dynamic-panel-data-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Estimatorul GMM Arellano-BondEconometrie↔ compare
- Modelul de date de panel dinamicEconometrie↔ compare
- Model cu Efecte Fixe în PanouEconometrie↔ compare
- Model cu Efecte Aleatorii pe PanouEconometrie↔ compare
- Sistem GMM (Estimator Blundell-Bond)Econometrie↔ compare
Citat de
Ai observat o problemă pe această pagină? Raportează sau sugerează o corectură →