Regression modelEconometrics / time series

Fourier Nonlinear ARDL (Fourier NARDL)

Fourier NARDL extinde cadrul de testare a limitelor (bounds-testing framework) Nonlinear ARDL (NARDL) prin adăugarea de termeni trigonometri Fourier la ecuația de corecție a erorii, permițând modelului să surprindă rupturi structurale netede, graduale în relația pe termen lung, fără a necesita ca cercetătorul să cunoască sau să specifice data rupturii în avans.

Aplică cu EconMindÎn curândVideoÎn curândDownload slides

Citește metoda completă

Doar pentru membri

Autentifică-te cu un cont gratuit pentru a citi această secțiune.

Autentificare

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Surse

  1. Shin, Y., Yu, B., & Greenwood-Nimmo, M. (2014). Modelling asymmetric cointegration and dynamic multipliers in a nonlinear ARDL framework. In R. C. Sickles & W. C. Horrace (Eds.), Festschrift in Honor of Peter Schmidt (pp. 281–314). Springer. link
  2. Becker, R., Enders, W., & Lee, J. (2006). A stationarity test in the presence of an unknown number of smooth breaks. Journal of Time Series Analysis, 27(3), 381–409. link

Cum se citează această pagină

ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Nonlinear Autoregressive Distributed Lag Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ro/econometrics/fourier-nardl

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side
ScholarGateFourier NARDL (Fourier Nonlinear Autoregressive Distributed Lag Model). Preluat la 2026-06-15 de pe https://scholargate.app/ro/econometrics/fourier-nardl · Set de date: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026