ScholarGate
Asistent
Regression modelEconometrics / time series

Testul Panel Zivot-Andrews pentru rădăcină unitară cu ruptură structurală

Testul Panel Zivot-Andrews extinde testul Zivot-Andrews (1992) pentru rădăcină unitară cu ruptură structurală pentru serii individuale la date de panel, permițând fiecărei unități transversale să aibă propria sa dată de ruptură determinată endogen. Acesta testează ipoteza nulă de rădăcină unitară împotriva alternativei de staționaritate cu o singură ruptură structurală, luând în considerare schimbările de regim care distorsionează testele standard de rădăcină unitară pentru panel în favoarea respingerii false.

Aplică cu EconMindÎn curândApply, compare, get guidance
Tools & resources
Descarcă prezentarea
Learn & explore
VideoÎn curând

Citește metoda completă

Doar pentru membri

Autentifică-te cu un cont gratuit pentru a citi această secțiune.

Autentificare

Harta metodelor

Vecinătatea metodelor înrudite — selectați un nod pentru a explora.

Surse

  1. Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. Journal of Business & Economic Statistics, 10(3), 251–270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904
  2. Pedroni, P. (1999). Critical values for cointegration tests in heterogeneous panels with multiple regressors. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 61(S1), 653–670. DOI: 10.1111/1468-0084.0610s1653

Cum se citează această pagină

ScholarGate. (2026, June 3). Panel Zivot-Andrews Structural Break Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ro/econometrics/panel-zivot-andrews-test

Ce metodă?

Așezați această metodă lângă cele mai apropiate rude și citiți-le alăturat — biblioteca pune cărțile pe masă; alegerea vă aparține.

Compară alăturat

Citat de

ScholarGatePanel Zivot-Andrews test (Panel Zivot-Andrews Structural Break Unit Root Test). Preluat la 2026-06-15 de pe https://scholargate.app/ro/econometrics/panel-zivot-andrews-test · Set de date: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026