Testul NARDL (Nonlinear ARDL) bazat pe limite
Testul NARDL bazat pe limite, dezvoltat de Shin, Yu și Greenwood-Nimmo (2014), extinde cadrul ARDL liniar pentru a detecta relații asimetrice pe termen lung în serii de timp. Prin descompunerea unui regresor în sume parțiale pozitive și negative, NARDL testează simultan cointegrarea și estimează efecte separate pe termen lung pentru creșteri și scăderi — fără a necesita ca toate variabilele să fie integrate de aceeași ordine.
Citește metoda completă
Autentifică-te cu un cont gratuit pentru a citi această secțiune.
Harta metodelor
Vecinătatea metodelor înrudite — selectați un nod pentru a explora.
Surse
- Shin, Y., Yu, B., & Greenwood-Nimmo, M. (2014). Modelling asymmetric cointegration and dynamic multipliers in a nonlinear ARDL framework. In W. C. Horrace & R. C. Sickles (Eds.), Festschrift in Honor of Peter Schmidt (pp. 281-314). Springer. DOI: 10.1007/978-1-4899-8008-3_9 ↗
- Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289-326. DOI: 10.1002/jae.616 ↗
Cum se citează această pagină
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Autoregressive Distributed Lag Bounds Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ro/econometrics/nonlinear-ardl-bounds-test
Ce metodă?
Așezați această metodă lângă cele mai apropiate rude și citiți-le alăturat — biblioteca pune cărțile pe masă; alegerea vă aparține.
Compară alăturat →Citat de
Ai observat o problemă pe această pagină? Raportează sau sugerează o corectură →