SARIMAX — ARIMA Sezonier cu Regresori Exogeni
SARIMAX extinde modelul ARIMA sezonier (Box-Jenkins) prin adăugarea de variabile explicative exogene, permițând astfel capturarea efectului sărbătorilor, indicatorilor economici sau variabilelor de politică asupra unei serii de timp. Combină dinamica autoregresivă și pe cea a mediei mobile, non-sezonieră și sezonieră, cu regresori externi, fiind estimat prin metoda verosimilității maxime în formă de spațiu de stări.
Citește metoda completă
Autentifică-te cu un cont gratuit pentru a citi această secțiune.
Harta metodelor
Vecinătatea metodelor înrudite — selectați un nod pentru a explora.
Surse
- Hyndman, R. J. & Athanasopoulos, G. (2021). Forecasting: Principles and Practice (3rd ed.). OTexts. link ↗
- Box, G. E. P., Jenkins, G. M., Reinsel, G. C. & Ljung, G. M. (2015). Time Series Analysis: Forecasting and Control (5th ed.). Wiley. ISBN: 978-1118675021
Cum se citează această pagină
ScholarGate. (2026, June 1). Seasonal ARIMA with Exogenous Regressors. ScholarGate. https://scholargate.app/ro/econometrics/sarimax
Ce metodă?
Așezați această metodă lângă cele mai apropiate rude și citiți-le alăturat — biblioteca pune cărțile pe masă; alegerea vă aparține.
- Modelul ARIMA (Autoregresiv Integrat cu Medii Mobile)Econometrie↔ compară
- Autoregresia Vectorial Bayesiană (BVAR)Econometrie↔ compară
- Netezirea exponențială triplă Holt-WintersEconometrie↔ compară
- Modelul spațiului de stare (Filtrul Kalman)Econometrie↔ compară
Citat de
Ai observat o problemă pe această pagină? Raportează sau sugerează o corectură →