Regresia Fama-MacBeth
Procedura Fama-MacBeth este o metodologie de regresie în doi pași pentru analiza relațiilor transversale, controlând în același timp structura de serii de timp. Introdusă de Fama și MacBeth (1973), aceasta estimează mai întâi parametrii seriilor de timp pentru fiecare unitate transversală, apoi regresează rezultatele asupra acestor parametri în întreaga secțiune transversală, mediind rezultatele în timp. Această abordare separă elegant dinamica intra-unitate de eterogenitatea transversală și oferă erori standard robuste la structura panelului.
Citește metoda completă
Autentifică-te cu un cont gratuit pentru a citi această secțiune.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Surse
- Fama, E. F., & MacBeth, J. D. (1973). Risk, return, and equilibrium: Empirical tests. Journal of Political Economy, 81(3), 607-636. DOI: 10.1086/260061 ↗
- Shanken, J. (1992). On the estimation of beta-pricing models. Review of Financial Studies, 5(1), 1-33. DOI: 10.1093/rfs/5.1.1 ↗
Cum se citează această pagină
ScholarGate. (2026, June 3). Fama-MacBeth Two-Step Regression. ScholarGate. https://scholargate.app/ro/econometrics/fama-macbeth-regression
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Proiecții localeEconometrie↔ compare
- VARX PanelEconometrie↔ compare
- VAR cu Factori Augmentați și Parametri Variabili în TimpEconometrie↔ compare
Citat de
Ai observat o problemă pe această pagină? Raportează sau sugerează o corectură →