Testul Gregory-Hansen de cointegrare cu schimbare de regim
Testul Gregory-Hansen, introdus de Allan Gregory și Bruce Hansen în 1996, extinde cadrul standard de cointegrare Engle-Granger pentru a permite o singură ruptură structurală necunoscută în relația de cointegrare. Este conceput pentru cercetătorii care suspectează că echilibrul pe termen lung între variabile integrate ar fi putut să se modifice la un moment dat în perioada de eșantionare și care doresc să testeze cointegrarea fără a presupune data ruperii.
Citește metoda completă
Autentifică-te cu un cont gratuit pentru a citi această secțiune.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Surse
- Gregory, A. W., & Hansen, B. E. (1996). Residual-based tests for cointegration in models with regime shifts. Journal of Econometrics, 70(1), 99–126. DOI: 10.1016/0304-4076(69)41685-7 ↗
Cum se citează această pagină
ScholarGate. (2026, June 2). Gregory-Hansen Cointegration Test with Regime Shift. ScholarGate. https://scholargate.app/ro/econometrics/gregory-hansen-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Testul de Cointegrare (Johansen / Engle-Granger)Econometrie↔ compare
- Testul de cointegrare Hatemi-J cu două schimbări de regimEconometrie↔ compare
- Testul Zivot-Andrews pentru rădăcină unitară cu o singură ruptură structuralăEconometrie↔ compare
Citat de
Ai observat o problemă pe această pagină? Raportează sau sugerează o corectură →