Estimatorul GMM Arellano-Bond pentru date de panel
Estimatorul GMM Arellano-Bond abordează cele două probleme centrale ale modelelor dinamice de panel — efectele fixe individuale corelate cu regresorii și endogenitatea introdusă de o variabilă dependentă decalată — prin diferențierea primară pentru a elimina efectele fixe și apoi utilizarea nivelurilor decalate ale variabilei dependente ca instrumente interne.
Citește metoda completă
Autentifică-te cu un cont gratuit pentru a citi această secțiune.
Harta metodelor
Vecinătatea metodelor înrudite — selectați un nod pentru a explora.
Surse
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. Review of Economic Studies, 58(2), 277–297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Roodman, D. (2009). How to do xtabond2: An introduction to difference and system GMM in Stata. Stata Journal, 9(1), 86–136. DOI: 10.1177/1536867X0900900106 ↗
Cum se citează această pagină
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Data Arellano-Bond Generalized Method of Moments Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/ro/econometrics/panel-arellano-bond-gmm
Ce metodă?
Așezați această metodă lângă cele mai apropiate rude și citiți-le alăturat — biblioteca pune cărțile pe masă; alegerea vă aparține.
- Estimatorul GMM Arellano-BondEconometrie↔ compară
- Modelul de date de panel dinamicEconometrie↔ compară
- Model cu Efecte Fixe în PanouEconometrie↔ compară
- Model cu Efecte Aleatorii pe PanouEconometrie↔ compară
- Sistem GMM (Estimator Blundell-Bond)Econometrie↔ compară
Citat de
Similar methods
Ai observat o problemă pe această pagină? Raportează sau sugerează o corectură →