Testul Phillips-Perron pentru rădăcină unitară cu pauză structurală
Testul Phillips-Perron (PP) pentru rădăcină unitară cu pauză structurală extinde cadrul clasic PP pentru a permite una sau mai multe schimbări discrete în nivelul sau tendința unei serii de timp. Prin identificarea endogenă sau exogenă a datelor pauzelor și controlul acestora, testează ipoteza nulă de rădăcină unitară împotriva unei alternative staționare în raport cu tendința, care acomodează schimbarea structurală, evitând acceptarea falsă a non-staționarității cauzate de pauzele ignorate.
Citește metoda completă
Autentifică-te cu un cont gratuit pentru a citi această secțiune.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Surse
- Perron, P. (1997). Further evidence on breaking trend functions in macroeconomic variables. Journal of Econometrics, 80(2), 355-385. DOI: 10.1016/S0304-4076(97)00049-3 ↗
- Phillips, P. C. B., & Perron, P. (1988). Testing for a unit root in time series regression. Biometrika, 75(2), 335-346. DOI: 10.1093/biomet/75.2.335 ↗
Cum se citează această pagină
ScholarGate. (2026, June 3). Structural Break Phillips-Perron Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ro/econometrics/structural-break-pp-unit-root-test
Citat de
Ai observat o problemă pe această pagină? Raportează sau sugerează o corectură →