Estimatorul GMM Arellano-Bond
Estimatorul GMM Arellano-Bond este abordarea standard pentru modelele de date de panel dinamice în care variabila dependentă decalată apare ca un regresor. Prin diferențierea primară pentru a elimina efectele fixe și utilizarea decalajelor mai profunde ca instrumente, acesta oferă estimări consistente chiar și atunci când eroarea este corelată serial și regresorii sunt endogeni.
Citește metoda completă
Autentifică-te cu un cont gratuit pentru a citi această secțiune.
Harta metodelor
Vecinătatea metodelor înrudite — selectați un nod pentru a explora.
+12 altele
Surse
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. Review of Economic Studies, 58(2), 277-297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Roodman, D. (2009). How to do xtabond2: An introduction to difference and system GMM in Stata. Stata Journal, 9(1), 86-136. DOI: 10.1177/1536867X0900900106 ↗
Cum se citează această pagină
ScholarGate. (2026, June 3). Arellano-Bond Generalized Method of Moments Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/ro/econometrics/arellano-bond-gmm-estimator
Ce metodă?
Așezați această metodă lângă cele mai apropiate rude și citiți-le alăturat — biblioteca pune cărțile pe masă; alegerea vă aparține.
- Diferența GMM (Estimator Arellano-Bond)Econometrie↔ compară
- Modelul de date de panel dinamicEconometrie↔ compară
- Model cu Efecte FixeEconometrie↔ compară
- Metoda Variabilelor Instrumentale (IV) pentru Inferența CauzalăEconomia sănătății↔ compară
- Sistem GMM (Estimator Blundell-Bond)Econometrie↔ compară
Citat de
Similar methods
Ai observat o problemă pe această pagină? Raportează sau sugerează o corectură →