ScholarGate
Asistent
Regression modelEconometrics / time series

Estimatorul GMM Arellano-Bond

Estimatorul GMM Arellano-Bond este abordarea standard pentru modelele de date de panel dinamice în care variabila dependentă decalată apare ca un regresor. Prin diferențierea primară pentru a elimina efectele fixe și utilizarea decalajelor mai profunde ca instrumente, acesta oferă estimări consistente chiar și atunci când eroarea este corelată serial și regresorii sunt endogeni.

Aplică cu EconMindÎn curândApply, compare, get guidance
Tools & resources
Descarcă prezentarea
Learn & explore
VideoÎn curând

Citește metoda completă

Doar pentru membri

Autentifică-te cu un cont gratuit pentru a citi această secțiune.

Autentificare

Harta metodelor

Vecinătatea metodelor înrudite — selectați un nod pentru a explora.

+12 altele

Surse

  1. Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. Review of Economic Studies, 58(2), 277-297. DOI: 10.2307/2297968
  2. Roodman, D. (2009). How to do xtabond2: An introduction to difference and system GMM in Stata. Stata Journal, 9(1), 86-136. DOI: 10.1177/1536867X0900900106

Cum se citează această pagină

ScholarGate. (2026, June 3). Arellano-Bond Generalized Method of Moments Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/ro/econometrics/arellano-bond-gmm-estimator

Ce metodă?

Așezați această metodă lângă cele mai apropiate rude și citiți-le alăturat — biblioteca pune cărțile pe masă; alegerea vă aparține.

Compară alăturat

Citat de

ScholarGateArellano-Bond GMM estimator (Arellano-Bond Generalized Method of Moments Estimator). Preluat la 2026-06-18 de pe https://scholargate.app/ro/econometrics/arellano-bond-gmm-estimator · Set de date: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026