Testul de cauzalitate Granger Dolado-Lütkepohl
Testul Dolado-Lütkepohl (DL), introdus de Dolado și Lütkepohl (1996), este o procedură Wald modificată pentru testarea cauzalității Granger în sisteme vectoriale autoregresive (VAR) ale căror variabile pot fi integrate sau cointegrate. Prin ajustarea unui VAR de ordin ușor mai mare decât este necesar și prin restricționarea statisticii Wald la primele p blocuri de decalaj, testul recuperează distribuția limită chi-pătrat standard fără a necesita pre-testare pentru cointegrare sau transformare în formă de corecție a erorii.
Citește metoda completă
Autentifică-te cu un cont gratuit pentru a citi această secțiune.
Harta metodelor
Vecinătatea metodelor înrudite — selectați un nod pentru a explora.
Surse
- Dolado, J. J., & Lütkepohl, H. (1996). Making Wald tests work for cointegrated VAR systems. Econometric Reviews, 15(4), 369–386. DOI: 10.1080/07474939608800362 ↗
Cum se citează această pagină
ScholarGate. (2026, June 2). Dolado-Lütkepohl Granger Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ro/econometrics/dolado-lutkepohl-causality
Ce metodă?
Așezați această metodă lângă cele mai apropiate rude și citiți-le alăturat — biblioteca pune cărțile pe masă; alegerea vă aparține.
- Testul de cauzalitate GrangerEconometrie↔ compară
- Testul de Causalitate Granger Toda-YamamotoEconometrie↔ compară
Citat de
Similar methods
Ai observat o problemă pe această pagină? Raportează sau sugerează o corectură →