Sistem GMM (Arellano-Bover / Blundell-Bond)
Sistem GMM este un estimator generalizat al metodei momentelor pentru modele de panel dinamice care conțin o variabilă dependentă decalată. Introdus de Blundell și Bond (1998), bazându-se pe Arellano și Bover, acesta augumentează ecuația diferențiată a estimatorului anterior difference GMM (Arellano-Bond) cu ecuația în niveluri pentru a oferi estimări consistente atunci când N este mare și T este mic.
Citește metoda completă
Autentifică-te cu un cont gratuit pentru a citi această secțiune.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+7 more
Surse
- Arellano, M. & Bond, S. (1991). Some Tests of Specification for Panel Data: Monte Carlo Evidence and an Application to Employment Equations. Review of Economic Studies, 58(2), 277-297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Blundell, R. & Bond, S. (1998). Initial Conditions and Moment Restrictions in Dynamic Panel Data Models. Journal of Econometrics, 87(1), 115-143. DOI: 10.1016/S0304-4076(98)00009-8 ↗
- Roodman, D. (2009). How to Do xtabond2: An Introduction to Difference and System GMM in Stata. Stata Journal, 9(1), 86-136. DOI: 10.1177/1536867X0900900106 ↗
Cum se citează această pagină
ScholarGate. (2026, June 1). System Generalized Method of Moments Estimator (Arellano-Bover / Blundell-Bond). ScholarGate. https://scholargate.app/ro/econometrics/system-gmm
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Regresia prin metoda celor mai mici pătrate ordinare (OLS)Econometrie↔ compare
- Modelul cu Efecte Fixe pentru Date PanouEconometrie↔ compare
- Autoregresia vectorială pe panel (Panel VAR)Econometrie↔ compare
- Modelul cu Efecte Aleatorii pentru Date PanouEconometrie↔ compare
Citat de
Ai observat o problemă pe această pagină? Raportează sau sugerează o corectură →