VAR cu prag și VAR cu tranziție lină (TVAR / STVAR)

VAR cu prag și VAR cu tranziție lină sunt modele neliniare multivariate de serii de timp în care coeficienții unei autoregresii vectoriale comută între regimuri în funcție de o variabilă prag. Bazându-se pe tratamentul lui Tsay din 1998 asupra modelelor multivariate cu prag, acestea surprind structuri dinamice diferite în faze precum ciclul economic, crizele financiare sau diferențele de politici.