Panel TGARCH (Threshold GARCH pentru Date Paneliu)
Panel TGARCH extinde modelul Threshold GARCH (GJR-GARCH) la date paneliu, permițând fiecărei unități transversale să prezinte răspunsuri asimetrice ale volatilității — unde șocurile negative generează creșteri mai mari ale varianței decât șocurile pozitive de aceeași magnitudine — exploatând în același timp dimensiunea transversală pentru a obține estimări de parametri mai eficiente.
Citește metoda completă
Autentifică-te cu un cont gratuit pentru a citi această secțiune.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Surse
- Glosten, L. R., Jagannathan, R., & Runkle, D. E. (1993). On the relation between the expected value and the volatility of the nominal excess return on stocks. Journal of Finance, 48(5), 1779–1801. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1993.tb05128.x ↗
- Zakoian, J.-M. (1994). Threshold heteroskedastic models. Journal of Economic Dynamics and Control, 18(5), 931–955. DOI: 10.1016/0165-1889(94)90039-6 ↗
Cum se citează această pagină
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Threshold Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity. ScholarGate. https://scholargate.app/ro/econometrics/panel-tgarch
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- DCC-GARCH (Dynamic Conditional Correlation)Finanțe↔ compare
- GJR-GARCH (GARCH Asimetric)Econometrie↔ compare
- Panel EGARCHEconometrie↔ compare
- Modelul cu Efecte Fixe pentru Date PanouEconometrie↔ compare
Citat de
Ai observat o problemă pe această pagină? Raportează sau sugerează o corectură →