Modelul ARCH (Autoregresiv Conditional Eteroskedastic)
Modelul ARCH, introdus de Robert Engle în 1982, surprinde volatilitatea variabilă în timp în serii de timp financiare și macroeconomice. Acesta modelează varianța condiționată a erorii de astăzi ca o funcție a erorilor pătrate anterioare, explicând de ce perioadele volatile se grupează — un fenomen cunoscut sub denumirea de grupare a volatilității.
Citește metoda completă
Autentifică-te cu un cont gratuit pentru a citi această secțiune.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+14 more
Surse
- Engle, R. F. (1982). Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation. Econometrica, 50(4), 987–1007. DOI: 10.2307/1912773 ↗
- Engle, R. F. (2001). GARCH 101: The use of ARCH/GARCH models in applied econometrics. Journal of Economic Perspectives, 15(4), 157–168. DOI: 10.1257/jep.15.4.157 ↗
Cum se citează această pagină
ScholarGate. (2026, June 3). Autoregressive Conditional Heteroskedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ro/econometrics/arch-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model ARIMA (Autoregresiv Integrat Medie Mobilă)Econometrie↔ compare
- Modelul DCC-GARCH (Corelație Condițională Dinamică)Econometrie↔ compare
- Model EGARCH (Exponential GARCH)Econometrie↔ compare
- Model GARCH (Prognoza volatilității)Econometrie↔ compare
- Modelul TGARCH (Threshold GARCH)Econometrie↔ compare
- Autoregresia vectorială (VAR)Econometrie↔ compare
Citat de
Ai observat o problemă pe această pagină? Raportează sau sugerează o corectură →