Regression modelEconometrics / time series

Testul KPSS pe panel (Testul de staționaritate Hadri Panel)

Testul KPSS pe panel, introdus de Hadri (2000), testează ipoteza nulă conform căreia toate seriile dintr-un panel sunt staționare, împotriva alternativei că unele sau toate conțin o rădăcină unitară. Extinde cadrul KPSS univariat la date de panel prin agregarea statisticilor LM individuale, oferind o putere mai mare decât testele de rădăcină unitară atunci când majoritatea seriilor sunt, de fapt, staționare.

Aplică cu EconMindÎn curândVideoÎn curândDownload slides

Citește metoda completă

Doar pentru membri

Autentifică-te cu un cont gratuit pentru a citi această secțiune.

Autentificare

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Surse

  1. Hadri, K. (2000). Testing for stationarity in heterogeneous panel data. Econometrics Journal, 3(2), 148-161. DOI: 10.1111/1368-423X.00043
  2. Kwiatkowski, D., Phillips, P. C. B., Schmidt, P., & Shin, Y. (1992). Testing the null of stationarity against the alternative of a unit root. Journal of Econometrics, 54(1-3), 159-178. DOI: 10.1016/0304-4076(92)90104-Y

Cum se citează această pagină

ScholarGate. (2026, June 3). Panel Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ro/econometrics/panel-kpss-test

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side

Citat de

ScholarGatePanel KPSS test (Panel Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin Test). Preluat la 2026-06-15 de pe https://scholargate.app/ro/econometrics/panel-kpss-test · Set de date: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026