Testul KPSS pe panel (Testul de staționaritate Hadri Panel)
Testul KPSS pe panel, introdus de Hadri (2000), testează ipoteza nulă conform căreia toate seriile dintr-un panel sunt staționare, împotriva alternativei că unele sau toate conțin o rădăcină unitară. Extinde cadrul KPSS univariat la date de panel prin agregarea statisticilor LM individuale, oferind o putere mai mare decât testele de rădăcină unitară atunci când majoritatea seriilor sunt, de fapt, staționare.
Citește metoda completă
Autentifică-te cu un cont gratuit pentru a citi această secțiune.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Surse
- Hadri, K. (2000). Testing for stationarity in heterogeneous panel data. Econometrics Journal, 3(2), 148-161. DOI: 10.1111/1368-423X.00043 ↗
- Kwiatkowski, D., Phillips, P. C. B., Schmidt, P., & Shin, Y. (1992). Testing the null of stationarity against the alternative of a unit root. Journal of Econometrics, 54(1-3), 159-178. DOI: 10.1016/0304-4076(92)90104-Y ↗
Cum se citează această pagină
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ro/econometrics/panel-kpss-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Testul Augmented Dickey-Fuller (ADF) pentru rădăcină unitarăEconometrie↔ compare
- Testul ADF augmentat pe panel (Panel ADF) pentru rădăcini unitareEconometrie↔ compare
- Analiza datelor de tip panelEconometrie↔ compare
- Testul unit root panel Phillips-PerronEconometrie↔ compare
- Testul Panel Zivot-Andrews pentru rădăcină unitară cu ruptură structuralăEconometrie↔ compare
- Testul Phillips-Perron pentru Rădăcina UnitarăEconometrie↔ compare
Citat de
Ai observat o problemă pe această pagină? Raportează sau sugerează o corectură →