Modelul TGARCH (Threshold GARCH)
Modelul Threshold GARCH (TGARCH) extinde cadrul GARCH standard, permițând șocurilor pozitive și negative ale randamentului să aibă efecte asimetrice asupra varianței condiționate. Șocurile negative — veștile proaste — amplifică de obicei volatilitatea mai mult decât șocurile pozitive de aceeași magnitudine, un fapt stilizat cunoscut sub numele de efect de levier. TGARCH surprinde această asimetrie printr-un indicator de prag care se activează atunci când șocul din perioada anterioară a fost negativ.
Citește metoda completă
Autentifică-te cu un cont gratuit pentru a citi această secțiune.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+9 more
Surse
- Zakoian, J.-M. (1994). Threshold heteroskedastic models. Journal of Economic Dynamics and Control, 18(5), 931-955. DOI: 10.1016/0165-1889(94)90039-6 ↗
- Glosten, L. R., Jagannathan, R., & Runkle, D. E. (1993). On the relation between the expected value and the volatility of the nominal excess return on stocks. Journal of Finance, 48(5), 1779-1801. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1993.tb05128.x ↗
Cum se citează această pagină
ScholarGate. (2026, June 3). Threshold Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ro/econometrics/tgarch-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Modelul ARCH (Autoregresiv Conditional Eteroskedastic)Econometrie↔ compare
- Model ARIMA (Autoregresiv Integrat Medie Mobilă)Econometrie↔ compare
- Modelul DCC-GARCH (Corelație Condițională Dinamică)Econometrie↔ compare
- Model EGARCH (Exponential GARCH)Econometrie↔ compare
- Model GARCH (Prognoza volatilității)Econometrie↔ compare
- Autoregresia vectorială (VAR)Econometrie↔ compare
Citat de
Ai observat o problemă pe această pagină? Raportează sau sugerează o corectură →