ARFIMA: Model ARMA cu Integrare Fracționară
ARFIMA este un model de serii de timp care surprinde comportamentul de memorie lungă utilizând un parametru de diferențiere fracționară d, generalizând diferențierea întreagă a ARIMA. A fost introdus de Granger și Joyeux (1980) și formalizat de Hosking (1981) pentru a descrie serii ale căror autocorelări scad lent, mai degrabă decât brusc.
Citește metoda completă
Autentifică-te cu un cont gratuit pentru a citi această secțiune.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Surse
- Granger, C. W. J. & Joyeux, R. (1980). An Introduction to Long-Memory Time Series Models and Fractional Differencing. Journal of Time Series Analysis, 1(1), 15–29. DOI: 10.1111/j.1467-9892.1980.tb00297.x ↗
- Hosking, J. R. M. (1981). Fractional Differencing. Biometrika, 68(1), 165–176. DOI: 10.1093/biomet/68.1.165 ↗
Cum se citează această pagină
ScholarGate. (2026, June 1). Autoregressive Fractionally Integrated Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ro/econometrics/arfima-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Regresia LogisticăStatistică pentru cercetare↔ compare
- Regresia prin metoda celor mai mici pătrate ordinare (OLS)Econometrie↔ compare
- Modelul cu Efecte Fixe pentru Date PanouEconometrie↔ compare
- Regresia cuantilicăEconometrie↔ compare
- Regresia RidgeÎnvățare automată↔ compare
Citat de
Ai observat o problemă pe această pagină? Raportează sau sugerează o corectură →