Diferența GMM (Estimator Arellano-Bond)
Diferența GMM, introdusă de Arellano și Bond (1991), estimează modele dinamice de date panel prin diferențierea ecuației pentru a elimina efectele fixe, apoi utilizând nivelurile decalate ale variabilelor endogene ca instrumente GMM. Este abordarea standard atunci când o variabilă dependentă decalată sau alți regresori endogeni sunt prezenți într-un panel cu multe unități și puține perioade de timp.
Citește metoda completă
Autentifică-te cu un cont gratuit pentru a citi această secțiune.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+6 more
Surse
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. Review of Economic Studies, 58(2), 277–297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Roodman, D. (2009). How to do xtabond2: An introduction to difference and system GMM in Stata. Stata Journal, 9(1), 86–136. DOI: 10.1177/1536867X0900900106 ↗
Cum se citează această pagină
ScholarGate. (2026, June 3). First-Differenced Generalized Method of Moments Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/ro/econometrics/difference-gmm
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Estimatorul GMM Arellano-BondEconometrie↔ compare
- Modelul de date de panel dinamicEconometrie↔ compare
- Model cu Efecte FixeEconometrie↔ compare
- Analiza datelor de tip panelEconometrie↔ compare
- Sistem GMM (Estimator Blundell-Bond)Econometrie↔ compare
Citat de
Ai observat o problemă pe această pagină? Raportează sau sugerează o corectură →