Regression modelEconometrics / time series

Diferența GMM (Estimator Arellano-Bond)

Diferența GMM, introdusă de Arellano și Bond (1991), estimează modele dinamice de date panel prin diferențierea ecuației pentru a elimina efectele fixe, apoi utilizând nivelurile decalate ale variabilelor endogene ca instrumente GMM. Este abordarea standard atunci când o variabilă dependentă decalată sau alți regresori endogeni sunt prezenți într-un panel cu multe unități și puține perioade de timp.

Aplică cu EconMindÎn curândVideoÎn curândDownload slides

Citește metoda completă

Doar pentru membri

Autentifică-te cu un cont gratuit pentru a citi această secțiune.

Autentificare

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

+6 more

Surse

  1. Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. Review of Economic Studies, 58(2), 277–297. DOI: 10.2307/2297968
  2. Roodman, D. (2009). How to do xtabond2: An introduction to difference and system GMM in Stata. Stata Journal, 9(1), 86–136. DOI: 10.1177/1536867X0900900106

Cum se citează această pagină

ScholarGate. (2026, June 3). First-Differenced Generalized Method of Moments Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/ro/econometrics/difference-gmm

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side

Citat de

ScholarGateDifference GMM (First-Differenced Generalized Method of Moments Estimator). Preluat la 2026-06-15 de pe https://scholargate.app/ro/econometrics/difference-gmm · Set de date: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026